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金 融 试 题 二
第(3)题
 
     吴伯雄拥有价值1.000.000美元的IDC股票.在坚信IDC股票估价过低的同时,由于有传闻公司最近的一份合同在最后关头被客户取
  消,吴伯雄对IDC公司马上就要公布的交易数据异常关心.吴伯雄想使用平价期权来防范IDC股票的风险.
 
IDC股票的市场价值 股票数量 履约价格为40美元的IDC看涨期权 履约价格为45美元的IDC看涨期权
    的德尔塔值 的德尔塔值
       
1.000.000 25.000 0.4 0.38
 
     本题有6个小问题
  对于吴伯雄的头寸,判断下面哪些陈述是正确的.  
  A 吴伯雄的头寸德尔塔值为正但是维加值为负  
 

B 吴伯雄的头寸德尔塔值为负但是维加值为正

  
 

C 吴伯雄的头寸德尔塔值和维加值都为正

  
 

D 吴伯雄的头寸德尔塔值和维加值都为负

  
    注释：维加值为正意味着如果潜在的波动性增加，购买期权的投资者将会获利，如果维加值为负，则潜在的波动性增  
    加时，投资者将会亏损。  
共六个题 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 
 
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